ch11: signal-quality gate REFUTED — walk-forward workflow shows gate harmful (exp 61-67, EVIDENCE#053)
This commit is contained in:
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|
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@@ -0,0 +1,142 @@
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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}
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|
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@@ -0,0 +1,142 @@
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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{
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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{
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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"wf_exact_95_gate": {
|
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|
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}
|
||||
},
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||||
{
|
||||
"year": "2021",
|
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|
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|
||||
},
|
||||
"ideal_95_zc": {
|
||||
"ann_ret": 0.1219,
|
||||
"sharpe": 0.7803,
|
||||
"maxDD": -0.1068
|
||||
},
|
||||
"ideal_95_10bp": {
|
||||
"ann_ret": 0.0971,
|
||||
"sharpe": 0.6218,
|
||||
"maxDD": -0.1079
|
||||
},
|
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"wf_exact_95_nogate": {
|
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"ann_ret": 0.0476,
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"sharpe": 0.0429,
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"maxDD": -0.3489
|
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},
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"wf_exact_95_gate": {
|
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"ann_ret": -0.0227,
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"sharpe": -0.0318,
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}
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}
|
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]
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